ADVISORY
Risques de Crédit & Solvabilité, Risques de marché & ALM, Gouvernance des modèles
COMPRENDRE LE CONTEXTE
Vos enjeux
Les établissements bancaires font face à des enjeux majeurs liés à la mise en œuvre de CRR3/Bâle IV, à la gestion des risques de marché (FRTB, TRIM) et à la gouvernance de leurs modèles internes. La complexité croissante des réglementations nécessite une expertise pointue couvrant l'ensemble du spectre des risques financiers.
- Mettre en œuvre les exigences de CRR3/Bâle IV : révision des approches IRB, évolution de l'approche standard, nouveau dispositif d'output floor.
- Gérer les impacts sur les modèles internes : EAD, RWA, PD, LGD, CCF et maturité résiduelle.
- Répondre aux exigences FRTB et TRIM pour les risques de marché et l'ALM.
- Renforcer la gouvernance des modèles : MRM (Model Risk Management), rationalisation et validation des modèles.
- Anticiper les évolutions réglementaires : MiCA, FIDA, Anacrédit, Solva 2, risque climatique.
NOTRE PROPOSITION DE VALEUR
Nos offres
Notre offre couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des risques financiers :
- Risques de crédit & Solvabilité : Bâle 3 & 4, CRR3, NDoD, Loan Origination Guidelines, NPL, modélisation des paramètres de risque, production et industrialisation des reportings Loan Tapes.
- Risques de marché & ALM : FRTB, TRIM, gestion de la liquidité, stress-tests, recalibrage des modèles et scénarios.
- Gouvernance des modèles : Model Risk Management (MRM), rationalisation des modèles, FATCA & CRS, QI, 871m, DAC6.
- Analyse réglementaire & mise en œuvre : instruction normative, analyse d'impact, production des recommandations, conduite du changement.
- Évolution des architectures SI : faire évoluer les systèmes pour intégrer les nouvelles exigences réglementaires et améliorer la gestion des données.
A VOS COTES
Notre accompagnement
Nos équipes accompagnent les institutions bancaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'analyse des réglementations et de leurs impacts jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle.
15 ans d'expertise en déploiement et audit de dispositifs de mise aux normes réglementaires avec une participation aux grands programmes de transformation des grandes institutions.
Au-delà de maîtriser les réglementations, notre expertise en transformation et gestion de projets intègre les aspects organisationnels et IT.
Accompagnement dans les réponses aux recommandations BCE et aux exercices de supervision (AQR, OSI).
NOS REALISATIONS
Retours d'expérience
Un groupe bancaire
Mise en œuvre du projet Bâle IV
Contexte : Programme de transformation réglementaire visant à mettre en conformité le calculateur RWA avec les nouvelles exigences CRR3.
Notre intervention : Pilotage du programme, analyse des impacts sur les modèles IRB et l'approche standard, recalibrage des paramètres.
Élément différenciant : Une expertise forte des obligations réglementaires bâloises couplée à une connaissance des contraintes opérationnelles.
Un groupe bancaire
Industrialisation des reportings Loan Tapes
Contexte : La BCE soumet les banques à des exercices d'AQR nécessitant des reportings loan tape industrialisés.
Notre intervention : Industrialisation des reportings et mise en place des contrôles associés, pilotage ICAAP et optimisation des scénarios de stress-test.
Élément différenciant : Notre capacité à gérer le projet opérationnel en intégrant les contraintes métier, risques et IT.
Un établissement bancaire européen
Programme de traçabilité pour la BCE
Contexte : Mise en place d'un programme de traçabilité des données et des modèles pour répondre aux exigences de supervision.
Notre intervention : Définition de l'architecture cible, cartographie des processus, mise en conformité NDOD.
Élément différenciant : Notre capacité à piloter un projet complexe associant des expertises métier, risques et IT.
Un groupe bancaire
Dispositif de notation interne
Contexte : Refonte du dispositif de notation interne du risque de crédit avec intégration des nouvelles exigences CRR3.
Notre intervention : Pilotage du projet, cartographie des processus, définition de l'architecture cible, formation des équipes.
Élément différenciant : 15 ans d'expertise en déploiement de dispositifs de mise aux normes réglementaires.
EXPLORER
Nos autres offres
Parcours Client & Collaborateur
Finegan accompagne les institutions financières dans la conception, le déploiement et le pilotage de parcours performants, conformes et centrés utilisateur.
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Risques opérationnels et Cyber, Contrôle permanent
Finegan accompagne les institutions financières dans la maîtrise de leurs risques opérationnels, le renforcement de leur cybersécurité et l'optimisation de leurs dispositifs de contrôle permanent.
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ESG et développement durable
Finegan Advisory propose une offre de conseil et d'appui opérationnel reconnue auprès des acteurs de référence sur les enjeux RSE et ESG.
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Innovation
Finegan Advisory propose un accompagnement sur l'innovation couvrant l'ensemble des phases, de l'idéation à la mise en œuvre opérationnelle.
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Business Transformation & Change
Nous accompagnons nos clients de la définition de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle, en alliant vision stratégique, cohérence technologique et appropriation humaine.
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Accompagnement des Fintechs
Finegan accompagne les acteurs Fintechs face au défi que représentent les importantes contraintes réglementaires.
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